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日志

A交易系统量化投资(01)

已有 862 次阅读2012-9-24 10:57 |个人分类:量化投资| 量化投资, 交易系统

量化投资大师西蒙斯的奇迹

 

      沃伦-巴菲特是投资界人尽皆知的股神,但可能很多投资者不知道詹姆斯-西蒙斯。这位创造了华尔街投资神话的传奇人物,他所管理的大奖章基金的平均年收益率比巴菲特还要高得多,从19892007年间的平均年收益率高达35%(考虑高达44%的收益提成,实际基金的年收益率超过60%),而股神巴菲特在同期的平均年回报也不过约为20%与之相比,西蒙斯的大奖章基金的平均年净回报率则高达35%。从1988年成立到199912月,大奖章基金总共获得了2,478.6%的净回报率,是同时期中的第一名。即使2008年面对全球金融危机的重挫,大奖章的回报居然高达80%。西蒙斯依靠他的交易模型,获得了如此惊人的成就,其最核心的就是量化投资模型。

 

        大奖章基金主要通过研究市场历史资料来发现统计相关性,以预测期货、货币、股票市场的短期运动,并通过数千次快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的市场机会,交易量之大甚至有时能占到整个NASDAQ交易量的10%。当交易开始时,交易模型决定买卖品种和时机,20名交易员则遵守指令在短时间内大量的交易各种美国和海外的期货,包括商品期货、金融期货、股票和债券。但在某些特定情况下,比如市场处在极端波动的时候,交易会切换到手工状态。

 

        通过西蒙斯的传奇故事,相信大家也都了解了量化投资的威力和魅力,那是不是很想进入这个行业,并创造自己的传奇呢? 


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